定义

这个概率密度函数必须背下来。

我们可以通过这个分布来计算类似积分：${\displaystyle {\int }_{-\mathrm{\infty }}^{\mathrm{\infty }}{e}^{-x^2}dx}$。

当 ${\displaystyle \mu =0,\sigma =1}$，那么就是标准正态分布。

在求正态分布相关的问题时候，我们常常将正态分布标准化，然后查表得到答案。

正态分布的期望与方差为: ${\displaystyle EX=\mu ,DX={\sigma }^2}$。