定义

若对于两个随机变量 ${\displaystyle X,Y}$，其函数 ${\displaystyle Z=g(X,Y)}$ 称为两个随机变量的函数，${\displaystyle Z}$ 是一个新的，与 ${\displaystyle X,Y}$ 有关的随机变量。

基本方法

我们求 ${\displaystyle Z}$ 的分布有两个基本方法：

• 分布函数法，基本方法，通用方法；
• 卷积公式。求 ${\displaystyle Z=aX+bY}$ 形式的分布；

常见分布

• Z=max{X,Y}分布；
• Z=min{X,Y}分布;
• 离散型与连续型相结合的函数的分布（常考）;